1;Vorwort der Herausgeber;6 2;Inhaltsverzeichnis;13 3;Teil l Portfolio Selection und Anlageentscheidungen in Finanzmärkten;16 3.1;Treffen Investoren mit konstanter relativer Risikoaversion auch im Buy-and-Hold-Kontext myopische Portfolioentscheidungen?;17 3.2;Faktorstruktur und Marktmodelle;29 3.3;Effiziente Portefeuillestrukturen: von Harry Markowitz zur Kapitalmarktlinie;49 3.4;Zur Rationalität des Prinzips der nachhaltigen Planung;70 3.5;Zur Makrostruktur von Finanzmärkten - Börsen als Finanzintermediäre im Wettbewerb;88 4;Teil II Messung und Steuerung von Risiken;105 4.1;Zur Messung von Rendite und Risiko bei Private Equity-Investments;106 4.2;Sind Bankenrisiken messbar?;120 4.3;Performancemessung und Kapitalallokation im Handelsbereich einer Bank - zur Marktphasenabhängigkeit von RORAC undRAROC;140 4.4;Präferenzfreie Strategien zum Absichern von Wechselkursrisiken;160 4.5;Risikomanagement und aktionärsorientierte Unternehmenssteuerung - mehr Fragen als Antworten;189 5;Teil III Asymmetrisch verteilte Information;215 5.1;Anreizkompatible Kreditrisikomessung;216 5.2;Veröffentlichungsverhalten bei finanziellen Restrukturierungen;231 5.3;Unternehmenskontrolle durch den Kapitalmarkt;253 5.4;Marktwertmaximierung im Rahmen von Kapitalerhöhungen bei ineffizientem Kapitalmarkt;279 5.5;Beteiligungsfinanzierung bei asymmetrischer Information: ein didaktisch einfacher Zugang;299 5.6;Der Erfolg im Rahmen der internationalen Rechnungslegung - konzeptionelle Vielfalt beider Information des Kapitalmarkts;319 5.7;Die Auswirkungen institutioneller Rahmenbedingungen auf die Venture Capital-Finanzierung in Deutschland;337 5.8;Kreditverträge, Vergleiche und Kreditsicherheiten;360 5.9;Die Modellierung des "Arbeitsleids" Agent-Modellen: pragmatisch oder beliebig?;383 5.10;Intermediation und Informationsasymmetrie beim Aktienhandel;399 6;Teil IV Bewertung;415 6.1;Unternehmens-Restrukturierung undunternehmensinterne Synergien - eine bewertungstheoretische Annäherung;416 6.2;Semi-subjektive Unternehmensbewertung aus deskriptiv-entscheidungstheoretischer Sicht;442 6.3;Derivatebewertung mit dem LIBOR-Marktmodell;457 6.4;Reduktionsmodelle zur Kreditderivatebewertung;477 6.5;Marktgerechte Bewertung von Power-Optionen;497 6.6;Überschussbeteiligung fondsgebundener Lebens- und Rentenversicherungen;523 7;Anhang;557 8;Kurzlebensläufe der Autoren;558 9;Verzeichnis der Veröffentlichungen von Jochen Wilhelm;571