Die Investitionseigenschaften der vier volatilitätsbasierten Hedgefonds-Strategien Long Volatility, Short Volatility, Relative Value Volatility und Tail Risk werden anhand von geeigneten Benchmark-Indizes der CBOE und Eurekahedge komparativ zu den traditionellen Asset-Klassen Aktien, Anleihen und Rohstoffe allumfassend untersucht. Insbesondere wird ihr Mehrwert in einem klassischen Mischportfolio aus Sicht von institutionellen Anlegern mittels unterschiedlicher, fortgeschrittener Verfahren nach Favre/Galeano (2002), Kapsos et al. (2011), Shalit/Yitzhaki (1984), Stöckl/Hanke (2014) und Stutzer (2000) im Rahmen von Optimierungssimulationen quantifiziert.
Einleitung.- Volatilität als Asset-Klasse.- Investitionsmöglichkeiten in Volatilität über Derivate.- Volatilitätsbasierte Hedgefonds-Strategien und Benchmark-Indizes.- Kennzahlen der Risiko- und Performance-Analyse.- Investitionseigenschaften volatilitätsbasierter Hedgefonds-Strategien.- Vorstellung der Ansätze zur Portfolio-Optimierung.- Portfolio-Optimierung mittels volatilitätsbasierter Hedgefonds Strategie.- Fazit und Ausblick Literaturverzeichnis.
Hurm, Jonas
| ISBN | 978-3-658-45919-2 |
|---|---|
| Artikelnummer | 9783658459192 |
| Medientyp | Buch |
| Auflage | 2024 |
| Copyrightjahr | 2024 |
| Verlag | Springer, Berlin |
| Umfang | XXVI, 143 Seiten |
| Abbildungen | XXVI, 143 S. 34 Abb., 25 Abb. in Farbe. |
| Sprache | Deutsch |
