Volatilitätsbasierte Hedgefonds-Strategien
Die Investitionseigenschaften der vier volatilitätsbasierten Hedgefonds-Strategien Long Volatility, Short Volatility, Relative Value Volatility und Tail Risk werden anhand von geeigneten Benchmark-Indizes der CBOE und Eurekahedge komparativ zu den traditionellen Asset-Klassen Aktien, Anleihen und Rohstoffe allumfassend untersucht. Insbesondere wird ihr Mehrwert in einem klassischen Mischportfolio aus Sicht von institutionellen Anlegern mittels unterschiedlicher, fortgeschrittener Verfahren nach Favre/Galeano (2002), Kapsos et al. (2011), Shalit/Yitzhaki (1984), Stöckl/Hanke (2014) und Stutzer (2000) im Rahmen von Optimierungssimulationen quantifiziert.
Hurm, Jonas
| ISBN | 9783658459208 |
|---|---|
| Artikelnummer | 9783658459208 |
| Medientyp | E-Book - PDF |
| Copyrightjahr | 2024 |
| Verlag | Springer Gabler |
| Umfang | 143 Seiten |
| Sprache | Deutsch |
| Kopierschutz | Digitales Wasserzeichen |
